Мы можам прасачыць балансавы аб'ём (OBV) да Джозэфа Гранвіля ў 1963 годзе. Ён лічыў, што індыкатар балансавага аб'ёму з'яўляецца эфектыўным спосабам вымярэння сілы і недахопаў руху коштаў каштоўных папер. З тых часоў OBV стаў адным з найбольш шырока выкарыстоўваных тэхнічных індыкатараў трэйдарамі і інвестарамі.
Фон
Балансавы аб'ём (OBV) - гэта тэхнічны індыкатар, які адсочвае агульную колькасць ціску пакупкі і продажу каштоўнай паперы. Мы разлічваем яго шляхам дадання ўсяго аб'ёму ў дні росту, аднімання ўсяго аб'ёму ў дні паніжэння, а затым сукупнага сумавання вынікаў. Ідэя OBV заключаецца ў тым, што калі большасць трэйдараў купляе, агульны аб'ём павінен павялічвацца. Калі яны прадаюць, то агульны аб'ём павінен зменшыцца. Адсочваючы гэты чысты баланс з цягам часу, інвестары могуць атрымаць уяўленне аб тым, ці ёсць тэндэнцыя ў руху коштаў каштоўных папер.
Пры інтэрпрэтацыі OBV асноўная ўвага павінна быць нададзена трэнду. Тэндэнцыя росту OBV паказвае, што пакупнікі ўсё больш актыўныя, што можа прывесці да росту коштаў. І наадварот, тэндэнцыя падзення OBV сведчыць аб тым, што прадаўцы становяцца ўсё больш дамінуючымі, што можа азначаць, што падзенне коштаў непазбежна.
Калі разглядаць абсалютнае значэнне OBV замест яго трэнду, высокія значэнні OBV сведчаць аб моцным пакупніцкім ціску, а нізкія значэнні могуць паказваць на моцны ціск з боку продажаў. Аднак гэтыя абсалютныя ўзроўні могуць істотна адрознівацца ў залежнасці ад бяспекі, якая аналізуецца, таму перад прыняццем рашэння важна ўлічваць усе іншыя фактары.
Як разлічыць OBV
Калі вы хочаце прымаць абгрунтаваныя рашэнні аб інвестыцыях, вельмі важна ведаць, як разлічыць OBV.
Метад разліку балансавага аб'ёму (OBV) сцвярджае, што:
- калі цана закрыцця каштоўнай паперы вышэй, чым закрыццё папярэдняга дня, тады трэба дадаць аб'ём
- калі кошт закрыцця ніжэй, чым у папярэдні дзень, то трэба адняць аб'ём.
- Калі кошты закрыцця абодвух дзён роўныя, нічога не трэба рабіць, і OBV застаецца нязменным на папярэднім узроўні.
Прытрымліванне гэтай простай формулы можа істотна паўплываць на атрыманне максімальнай аддачы ад вашых інвестыцый.
Як выкарыстоўваць індыкатар OBV
Трэйдары могуць выкарыстоўваць OBV для вызначэння патэнцыйных кропак ўваходу і выхаду або ў якасці інструмента пацверджання для іншых гандлёвых стратэгій. Гледзячы на тэндэнцыю ў OBV адносна руху коштаў, трэйдары могуць заўважыць разыходжанні, якія могуць сігналізаваць аб будучым развароце. Вось тры папулярных спосабу выкарыстання індыкатара:
Сачыце за тэндэнцыямі і пацвярджайце іх
Калі ёсць моцная тэндэнцыя ў OBV, лепш прытрымлівацца тэндэнцыі. Калі OBV расце, то цана, верагодна, вырасце, і наадварот. Вызначце разыходжанні: калі цана каштоўнай паперы рухаецца ў адным кірунку, а OBV - у іншым, гэта можа сведчыць аб тым, што тэндэнцыя хутка скончыцца. Гэта можа быць добры час для атрымання прыбытку або пошуку кропкі выхаду.
Сумясціць з іншымі паказчыкамі
Вы не павінны выкарыстоўваць OBV ізалявана. Заўсёды добра камбінаваць яго з іншымі тэхнічнымі індыкатарамі, такімі як слізгальныя сярэднія або індыкатары імпульсу, каб лепш зразумець бягучыя настроі рынку.
Знайдзіце разыходжанні
Калі цана каштоўнай паперы рухаецца ў адным кірунку, а OBV - у іншым, гэта можа сведчыць аб тым, што тэндэнцыя хутка скончыцца. Гэта можа быць добры час для атрымання прыбытку або пошуку кропкі выхаду. Бычыная дывергенцыя ўзнікае, калі цана каштоўнай паперы зніжаецца да мінімумаў, а OBV дасягае больш высокіх мінімумаў. Мядзведжае разыходжанне адбываецца, калі кошт дасягае больш высокіх максімумаў, у той час як OBV дасягае больш нізкіх максімумаў.
OBV супраць індыкатара назапашвання/размеркавання
Аб'ём балансу (OBV) і лінія назапашвання/размеркавання выкарыстоўваюцца для вывучэння імпульсу і прагназавання руху «разумных грошай» праз выкарыстанне аб'ёму. Але ў разліку гэта два вельмі розныя паказчыкі.
OBV вызначаецца шляхам простага складання аб'ёму ў дзень росту і аднімання аб'ёму ў дзень спаду. Формула для лініі Acc/Dist з'яўляецца больш складанай, паколькі яна вызначаецца з улікам бягучай цаны ў адносінах да яе нядаўняга гандлёвага дыяпазону, які затым памнажаецца на аб'ём за гэты перыяд.
Гэтыя два індыкатара дазваляюць трэйдарам выйсці за рамкі простага разгляду цэнавых рухаў і атрымаць уяўленне аб базавых настроях рынку, выкарыстоўваючы даныя мінулых аб'ёмаў таргоў.
Перавагі выкарыстання індыкатара OBV
1. OBV дапамагае вызначыць патэнцыйныя развароты: шукаючы разыходжанні паміж цаной і OBV, трэйдары могуць заўважыць патэнцыйныя развароты тэндэнцый.
2. OBV просты ў выкарыстанні: OBV улічвае толькі два фактары — аб'ём і цану, што робіць яго лёгкім для разумення і інтэрпрэтацыі.
3. OBV не адстае ад цаны: мы разлічваем OBV у рэжыме рэальнага часу, што робіць яго карысным інструментам для адсочвання бягучых настрояў на рынку.
4. Вы можаце выкарыстоўваць OBV на розных тэрмінах: індыкатар працуе як на кароткатэрміновых, так і на доўгатэрміновых тэрмінах, таму трэйдары могуць выкарыстоўваць яго для фарміравання як сярэднетэрміновых, так і доўгатэрміновых гандлёвых стратэгій.
5. OBV дапамагае вызначыць сілу тэндэнцый: параўноўваючы паказанні OBV адно з адным, трэйдары могуць судзіць, набірае ці губляе трэнд.
6. OBV ўлічвае аб'ём: многія тэхнічныя індыкатары ігнаруюць аб'ём, але OBV улічвае як аб'ём, так і цану пры разліку значэнняў. Гэта робіць яго каштоўным рэсурсам пры пошуку патэнцыйных кропак ўваходу і выхаду з рынку.
7. OBV дапамагае ідэнтыфікаваць умовы перакупленасці і перапраданасці: гледзячы на паказанні OBV, трэйдары могуць заўважыць, калі бяспека празмерна пашырана і можа спатрэбіцца карэкцыя. Гэта можа дапамагчы ім прымаць абгрунтаваныя рашэнні аб тым, калі ўвайсці ў пазіцыю або выйсці з яе.
Абмежаванні індыкатара OBV
1. OBV з'яўляецца адстаючым індыкатарам: хоць ён можа даць карысную інфармацыю аб бягучых настроях рынку, важна памятаць, што OBV з'яўляецца адстаючым індыкатарам і можа не прадказваць будучыя цэнавыя руху.
2. Не падыходзіць для ўсіх рынкаў: OBV лепш за ўсё працуе на рынках з высокай ліквіднасцю і пастаяннай актыўнасцю. Ён можа не падыходзіць для меншых, больш неліквідных рынкаў.
3. Адсутнасць узроўняў падтрымкі-супраціву: індыкатар не дае ніякіх указанняў на патэнцыйныя ўзроўні падтрымкі або супраціву, што ўскладняе дакладнае вызначэнне кропак ўваходу і выхаду.
4. Калі даныя аб'ёму, якія выкарыстоўваюцца для разліку OBV, няправільныя або няпоўныя, гэта можа паўплываць на дакладнасць індыкатара.
5. Некалькі інтэрпрэтацый: OBV не дае шмат інтэрпрэтацый, і трэйдар павінен вызначыць, як яны хочуць яго выкарыстоўваць.
6. Суб'ектыўны: Інтэрпрэтацыя аб'ёму каштоўнай паперы суб'ектыўная, таму трэйдары павінны ведаць, што розныя аналітыкі могуць прыйсці да розных высноў.
7. OBV служыць толькі інструментам для пацверджання і не можа даць канчатковыя сігналы пакупкі або продажу. Такім чынам, заўсёды трэба спалучаць яго з іншымі тэхнічнымі індыкатарамі для больш поўнага аналізу.
заключэнне
Індыкатар балансавага аб'ёму (OBV) з'яўляецца магутным інструментам, які можа дапамагчы трэйдарам вызначыць патэнцыйныя развароты ў тэндэнцыях, ацаніць сілу тэндэнцый і вызначыць умовы перакупленасці і перапраданасці. Аднак важна памятаць, што OBV з'яўляецца адстаючым індыкатарам і можа не падыходзіць для ўсіх рынкаў. Інтэрпрэтацыя аб'ёмнай актыўнасці суб'ектыўная, і трэйдары заўсёды павінны спалучаць OBV з іншымі тэхнічнымі індыкатарамі для больш поўнага аналізу. Нягледзячы на гэтыя абмежаванні, індыкатар OBV можа быць неацэнным інструментам для любога трэйдара, які хоча атрымаць уяўленне аб базавых настроях рынку.
Крыніца: https://www.cryptopolitan.com/on-balance-volume-indicator-crypto-investors/