Аўтары, мабыць, «самага поўнага даследавання» калі-небудзь праведзеных валацільнасць крыптавалют кажуць, што цяпер яны могуць больш дакладна прагназаваць інтэнсіўныя ваганні, якія ахопліваюць рынак лічбавых актываў.
The Risk Protocol — названы платформай для інвестыцый у лічбавыя актывы — у чацвер апублікаваў 44-старонкавы даклад, у якім ацэньваецца валацільнасць сярод 50 «найбуйнейшых» крыптавалют у свеце. Выкарыстоўваючы атрыманую інфармацыю, кампанія заявіла, што змагла стварыць «складаныя» статыстычныя мадэлі, якія «правераныя» для больш дакладнага прагназавання валацільнасць.
Заснавальнік і генеральны дырэктар Risk Protocol Карамвір Госал кажа, што справаздача яго кампаніі можа дапамагчы інвестарам і ўстановам застрахавацца ад будучых рызык, нават падчас нядаўняга спаду крыптаграфіі, які быў прасякнуты ўзрушэннямі і крызісам.
«Перш чым прымаць істотны ўдзел у крыптасектары, установы справядліва жадаюць зразумець звязаныя з гэтым рызыкі», - сказаў ён. "Строгасць гэтага аналізу дапаможа ім у гэтым плане".
Пасля ўражлівага росту рынак лічбавых актываў уступіў у эпоху сур'ёзнай нестабільнасці. Цяперашні рынак пагоршыўся серыяй банкруцтваў і крызісаў ліквіднасці, а таксама зніжэннем цікавасці да крыпта сярод індывідуальных інвестараў і традыцыйных устаноў. Справаздача Risk Protocol ахоплівае нестабільны характар крыптавалют і, шырока ацэньваючы топ-50, спадзяецца пазіцыянаваць сябе як рэсурс інфармацыі і, у рэшце рэшт, платформу, якую інвестары будуць выкарыстоўваць для мадуляцыі рызыкі.
Некаторыя з асноўных высноваў справаздачы:
- Інвестары не могуць «абавязкова хэджаваць працяглую базавую крыптазалежнасць за кошт доўгай валацільнасці».
- Зменлівая прырода крыпты «вельмі прадказальная».
- Паміж 2020 і 2022 гадамі «карэляцыя даходнасці» стала «станоўчай» паміж біткойнамі і фондавым рынкам Nasdaq. Да 2019 года не было «ніякай істотнай карэляцыі» паміж прыростам біткойнаў і «шырокай прыбытковасцю фондавага рынку».
Ветэран традыцыйных фінансаў, Госал сказаў, што крыпта трэба разглядаць праз іншую прызму.
«Хэджаванне, якое працуе ў традыцыйных фінансах, можа пагоршыць сітуацыю ў крыптаграфіі», - сказаў ён.
У справаздачы часта параўноўваюць лічбавыя актывы з акцыямі, заяўляючы, што асіметрыя прыбытку і страт у крыптавалютах больш «падобная на больш шырокія рынкі акцый» у параўнанні з замежнай валютай.
Пратакол рызыкі таксама сцвярджаў, што прылівы і адлівы валацільнасць больш інтэнсіўныя ў залежнасці ад часу сутак або дня тыдня. Ён прыйшоў да высновы, што трэйдары павінны купляць, калі валацільнасць зніжаецца.
Крыніца: https://www.theblock.co/post/218204/top-50-cryptocurrencies-volatility-is-predictable-and-digital-assets-behave-more-like-equities-report?utm_source=rss&utm_medium=rss