Вызначэнне
Меркаваная валацільнасць - гэта чаканне рынку валацільнасць. Улічваючы цану апцыёна, мы можам вызначыць чаканую валацільнасць базавага актыву.
Прагляд At-The-Money (ATM) IV з цягам часу дае нармалізаванае ўяўленне пра чаканні валацільнасці, якія часта будуць расці і падаць у залежнасці ад рэалізаванай валацільнасці і рынкавых настрояў. Гэты паказчык паказвае валацільнасць банкаматаў для апцыённых кантрактаў, тэрмін дзеяння якіх заканчваецца праз тыдзень з сённяшняга дня.
Рэалізаваная валацільнасць - гэта стандартнае адхіленне даходнасці ад сярэдняй прыбытковасці рынку. Высокія значэнні рэалізаванай валацільнасць паказваюць на фазу высокай рызыкі ў гэтым плыўным акне рынку ў 1 тыдзень.
Хутка бяры
- Рэалізаваная валацільнасць толькі што перавысіла валацільнасць апцыён - упершыню пасля абвалу FTX у лістападзе.
- Кожны раз, калі гэта адбываецца, цана біткойна падае
- Рэалізаваная валацільнасць перавысіла 60%, у той час як валацільнасць апцыён складае 59%
- У пачатку 2023 года валацільнасць біткойнаў была мінімальнай за некалькі гадоў, перш чым біткойн падняўся да 21 тысячы долараў.
Паведамленне Рэалізаваная валацільнасць упершыню пасля краху FTX перавышае валацільнасць апцыён упершыню з'явіўся на CryptoSlate.
Крыніца: https://cryptoslate.com/insights/realized-volatility-surges-above-options-volatility-for-the-first-time-since-ftx-collapse/