(Bloomberg) — Кошт страхавання ад валацільнасці курса даляр-ена на наступным тыдні вырас да самага высокага ўзроўню амаль за тры гады, калі трэйдары рыхтуюцца да новых сюрпрызаў Банка Японіі ў сераду.
Найбольш чытаецца з Bloomberg
Павышаючы кошт кантрактаў, прадаўцы апцыёнаў спрабуюць знізіць выдаткі на тое, каб зноў быць заспетымі знянацку пасля таго, як Банк Японіі шакаваў інвестараў у мінулым месяцы, адкарэктаваўшы сваю праграму кантролю крывой прыбытковасці. Гэта выклікала самы вялікі аднадзённы рост ены да даляра з 1998 года.
За дзень да снежаньскай нарады па пытаннях палітыкі апцыённыя рынкі ацэньвалі 0% верагоднасць таго, што валютная пара дакранецца да 130.58 у дзень прыняцця рашэння, але гэты ўзровень у канчатковым выніку стаў мінімальным унутрыдзённым мінімумам сесіі.
Спалучэнне паведамленняў газеты Yomiuri на мінулым тыдні аб тым, што Банк Японіі перагледзіць пабочныя эфекты сваёй звышлёгкай грашова-крэдытнай палітыкі і парушэння цэнтральным банкам абмежавання прыбытковасці ў 0.5%, падштурхнула прадаўцоў апцыён падняць кошт кантрактаў.
Яны ўлічваюць патэнцыял падзення даляра і ены ў выпадку далейшых змен у палітыцы або росту ў выпадку, калі Банк Японіі захаваецца, што можа выклікаць кароткае пакрыццё інвестараў, якія робяць стаўку на карэкціроўку палітыкі. Аднатыднёвыя апцыённыя кантракты на долар-іену цяпер вызначаюцца з верагоднасцю 70%, што спот будзе гандлявацца ў дыяпазоне 123.40-131.76 на працягу тыднёвага перыяду на падставе эталоннай стаўкі 127.67.
Самы чытаны з Bloomberg Businessweek
© 2023 Bloomberg LP
Крыніца: https://finance.yahoo.com/news/yen-option-cost-jumps-three-021945152.html